Картина была заказана аристократической семьей Кавалетти в качестве алтаря для семейной часовни в Сант-Агостино в Риме. Картина была написана в два этапа с перерывом из-за конфликта с нотариусом, возражавшим против того, чтобы возлюбленная мастера позировала для картины Марии. Через некоторое время художник вернулся к своей монументальной работе и завершил ее.
Дева Мария на этом полотне словно парит в небе посреди алтаря. Художник осмелился показать ее в образе простолюдинки
крестьянки в момент трогательной, смиренной и предостерегающей встречи с двумя босоногими паломниками, испачканными в долгом пути. Недаром другое название картины – «Богоматерь пилигримов». Лицо Мадонны исполнено безграничной целомудренности и бесхитростности. Младенец Иисус на ее руках с любопытством и заботой смотрит на паломников.
Мастер уделил большое внимание деталям, акцентируя внимание на огромных размерах младенца и изображении невесомых ног Марии. Но для божественного характера ее отношение очень кокетливое и нескромное. Она одета в мрачное одеяние — темно-синюю тунику из шелка, а поверх — оливково-коричневый бархатный жакет, который скрывает ее руки, но слишком смело открывает шею и часть груди для библейского сценария.
На полотне особенно бросаются в глаза образы паломников. На переднем плане картины выразительные фигуры паломников, вооруженных длинными посохами. Судя по одежде, они выглядят как обычные крестьяне. Они приветствуют божественного младенца с матерью на коленях, почтительно сложив руки в молитве. Бросается в глаза грязный головной убор женщины и грязные ноги молодого простолюдина, прошедшего трудный путь босиком. Ноги почти доходят до краев холста.
Караваджо впервые выразил на полотне мысль о несправедливости существования порядка на земле, который не в силах изменить даже божественные силы. «Мадонна Лорето» не интересовала знатоков, считавших ее невыразимой, но простые люди восхищались ею и возносили перед ней свои молитвы. Истинная суть полотна заключается в мысли автора о том, что паломничество – это метафора мирской жизни, а также в неизменном значении духовности.